El edificio del Real Círculo de la Amistad, antiguo convento de Ntra. Sra. de las Nieves, fue comprado por un grupo de socios que el 24 de Marzo de 1845 pusieron la primera piedra para la nueva construcción. Su deseo era convertirlo en un centro en dónde se reunieran los aficionados a la música y al teatro, y para ello tuvieron que comenzar una serie de obras, ya que el edificio estaba en malas condiciones y necesitaba una importante reestructuración, de acuerdo con las nuevas actividades a que se iba a dedicar.

Esta sociedad se disolvió en 1853, sin haber llegado a concluir las obras de reconstrucción del antiguo convento. En el mismo edificio se estableció una nueva sociedad que tomó el nombre de "Real Círculo de la Amistad", la cual fue patrocinada por ciento dieciséis socios, los cuales fundaron y establecieron un reglamento el día 25 de Noviembre de 1854. Finalmente, el 30 de Enero de 1856 tomó la denominación final: "Círculo de la Amistad, Liceo artístico y literario", con la que hoy se conoce.